曜日効果について
今回は曜日のアノマリー『曜日効果』について。
『曜日効果』とは特定の曜日の収益率が高く（又は安く）なる傾向にある事。
一般的に有名な話として
月曜日は下がりやすい。
金曜日は上がりやすい。
と言うものがある。
その他にも
火曜日は月曜の株安を引きずり、下落。
水曜日は反発し、上昇。
木曜日は続伸し、上昇。
さらに細かい部分では
金曜日の後場は手じまい売りから下がりやすい。
SQ決済日前の水曜日は下がりやすい。
などなど色々ある。
と言う事で、今回は曜日効果についての説明でした……。
とはならず、少し検証してみましょう。
『収益率』の話なので正確な話をすると今回の検証はお門違いなのかもしれませんが、シンプルにそれぞれの曜日の始値と終値で比較。
曜日毎にソートするのが面倒だったので2018年～2022年の5年間のデータを元にします。
（始値－終値）で計算をし、平均を出して比較。
2018年
月曜日……－4.39843円（－0.01225％）：サンプル数43（＋18回、－25回）
火曜日……－14.6797円（－0.05011％）：サンプル数51（＋25回、－26回）
水曜日……＋1.24227円（＋0.00252％）：サンプル数50（＋22回、－28回）
木曜日……－24.9936円（－0.11146％）：サンプル数51（＋26回、－25回）
金曜日……－6.57296円（－0.04456％）：サンプル数50（＋26回、－24回）
2019年
月曜日……－11.0102円（－0.04926％）：サンプル数42（＋22回、－20回）
火曜日……＋41.70673円（＋0.198245％）：サンプル数49（＋33回、－16回）
水曜日……＋3.3168円（＋0.021106％）：サンプル数50（＋23回、－27回）
木曜日……－12.2369円（－0.05571％）：サンプル数49（＋22回、－27回）
金曜日……＋5.101176円（＋0.025339％）：サンプル数51（＋27回、－24回）
2020年(10月1日分除く)
月曜日……＋30.54578円（＋0.15901％）：サンプル数45（＋28回、－17回）
火曜日……＋69.7275円（＋0.340883％）：サンプル数48（＋27回、－21回）
水曜日……＋25.7658円（＋0.117827％）：サンプル数50（＋28回、－22回）
木曜日……－39.9427円（－0.21603％）：サンプル数49（＋19回、－30回）
金曜日……－51.008円（-0.24236％）：サンプル数49（＋17回、－32回）
※補足
10月1日（木）はシステム障害により、取引が行われなかった。
2021年
月曜日……－27.274円（－0.09198％）：サンプル数48（＋20回、－28回）
火曜日……－13.25円（－0.04008％）：サンプル数49（＋31回、－18回）
水曜日……－29.048円（－0.09881％）：サンプル数49（＋21回、－28回）
木曜日……＋10.88714円（＋0.039312％）：サンプル数49（＋30回、－19回）
金曜日……－7.04469円（－0.02138％）：サンプル数49（＋28回、－21回）
2022年
月曜日……－8円（－0.03223％）：サンプル数45（＋23回、－22回）
火曜日……－45.7943円（－0.1678％）：サンプル数51（＋22回、－29回）
水曜日……＋12.47612円（＋0.044199％）：サンプル数49（＋29回、－20回）
木曜日……＋5.910816円（＋0.029375％）：サンプル数49（＋25回、－24回）
金曜日……＋17.19837円（＋0.066341）：サンプル数49（＋25回、－24回）
2018～2022平均
月曜日……－4.18651円（－0.0051％）：サンプル数223（＋111回、－112回）
火曜日……＋6.65512円（＋0.049996％）：サンプル数248（＋138回、－110回）
水曜日……＋2.828207円（＋0.016975％）：サンプル数248（123回、－125回）
木曜日……－12.1796円（－0.06013％）：サンプル数247（＋122回、－125回）
金曜日……－8.34818円（－0.0408％）：サンプル数248（＋123回、－125回）
1週間の動きを表にするとこんな感じ。
1週間の動きなので前曜日の数値を持ち越しています。
月曜→0からの数値を増減。火曜→月曜の位置からの数値を増減、水曜……。
火曜日の上昇率が一番高い。次いで水曜日。他は下落傾向。
下落率は木曜日が最下位。
しかし、プラスになった日にちの割合は
月曜日……約49,8％
火曜日……約55.6％
水曜日……約49.6％
木曜日……約49.4％
金曜日……約49.6％
と火曜日以外は49.5％前後でほぼ同程度の数値。
『曜日効果』は『収益率』の話なので1日の変動幅が重要。と言われれば返す言葉はない。
だが、2018年から2022年までの5年間のうち、1年間の変動幅が大きかったのは2020年の火曜日69.7275円（0.034％）と金曜日－51.008円（－0.024％）が最大差。差は約121円。
更に5年間全体での平均では火曜日6.65512017円（0.05％）と金曜－12.17964258円（－0.06013％）。差は約19円となっている。
その程度の差は誤差と言わざるを得ない数値。
個人的には所詮はアノマリーだな。と言う感想。
データを取る期間や計算方法などによって数値は変化するので今回の話も参考程度に。
毎度毎度、アノマリーの検証結果は『気のせい』で終わってしまいます。
ってな感じで今回の話は終了。
で、余談ですが
マジで2週間何もなかったです。
先日15日にチョコレート解禁したくらいです。
えっ？14日に貰えたかって？
15日に購入したチョコが美味しかったです。
はい。次回予告に移りましょう。
あと10日ほどで3月です。
3月と言えば節分と彼岸。
来週もアノマリー。
節分天井彼岸底を検証したいと思います。
次回
『節分天井彼岸底について』
をお送りします。
乞うご期待！？
